В этом фильме сыщик Фандорин уже умудренный опытом и с сединою на висках. Говорят, писатель Борис Акунин, придумавший этого героя, согласился на экранизацию только когда узнал, что на роль хотят пригласить Меньшикова. Эраст Фандорин, «Статский советник», 2005 г.

В фильме о легендарном хоккеисте Валерии Харламове, которого сыграл Данила Козловский, у Меньшикова роль его тренера Анатолия Тарасова. Тренер Анатолий Тарасов, «Легенда №17», 2013 г.

Актер говорит, что сыграть его помогли детские воспоминания: он был страстным хоккейным болельщиком, ходил с отцом на матчи и даже видел на одной из игр своего будущего героя.

Есть актеры, которых публика смотрит не просто так, а еще и чтобы убедиться: это, простите, гений или, наоборот, никакой не гений, а самый посредственный артист, элементарного не умеет. Таких артистов, о которых спорят, мало, на пальцах одной руки пересчитать, и среди них, разумеется, Олег Меньшиков.

Несколько лет назад на вопрос, кто является его героем, Меньшиков ответил: «Не знаю». А потом помолчал и добавил: «Сумасшедший». Некоторые поступки актера, которому 8 ноября исполняется 55 лет, действительно со стороны могут показаться довольно странными.

Собственный характер он определяет тремя чертами: «Скрытный. Терпеливый. Веселый». Его высказывания об актерской профессии тоже предельно лаконичны: «Зачем-то же я родился. И уж наверняка не затем, чтобы стать актером. Да, я люблю свою профессию, но не более того. По-моему, это рабство, если ты не мыслишь без чего-то свою жизнь». Кадр из фильма "Золотой телёнок".

Впрочем, плохо сыграть он уже не сумеет. Поэт Андрей Вознесенский видит в этой способности актера «шик профессионала высшей пробы».

Впрочем, отношение к критике актер и режиссер выразил довольно ясно: «Я сыграл роль — все. Не нравится — не смотрите, нравится — хвалите. Скажете «спасибо» — отвечу, молча мимо пройдете — так проживу». Но мимо никто не проходит.

Как-то фанаты, выслеживающие каждый шаг своего кумира (номер меньшиковского джипа «Мерседес» и его адрес на Фрунзенской набережной для них давно не секрет), были посрамлены. О том, что Меньшиков женился, они проведали совсем случайно. Если бы не Инна Чурикова, во время церемонии вручения премии «Триумф» обратившая внимание на обручальное кольцо Олега, об изменении его социального статуса мы бы так и не узнали.